ヘッジファンドクルーク

サブプライムで打撃を受けたシティ傘下のヘッジファンド

米紙ウォールストリート・ジャーナルは29日付の記事の中で、米金融最大手シティグループの2つのヘッジファンドがクレジット市場危機の打撃を受け、リターンがマイナス75％を超え、数億ドル規模の損失補てんに動いているほか、一部の大口投資家が今月初め損害賠償請求訴訟を起こした、と報じている。

2つのヘッジファンドは「Falcon」と「ASTA/MAT」。シティグループ傘下のスミスバーニー証券を通じて販売されたもの。投資家は低リスク資産への投資と信じて、同ファンドに投資していた。

「Falcon」は、地方債や不動産担保証券（MBS）、銀行貸付債権などに投資する一方で、「ASTA/MAT」は地方債に重点投資、昨年夏の金融危機が起こるまでは、レバレッジ投資で高いリターンを上げていた。

昨年9月までに、「Falcon」は約7100万ドル（約74億円）、「ASTA/MAT」は約8億ドル（約830億円）を投資家から集めたが、大半は小口の投資家だった。関係筋によると、シティグループは投資家に対し、低リスクを強調。「Falcon」の場合、最悪シナリオでも年間リターンはマイナス5％にとどまると説明していたという。

内部資料によると、「Falcon」の資産価値は3月末時点でスタート時のわずか25％、「ASTA/MAT」も2月29日時点で10％未満にまで低下している。

Dow Jones
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