ヘッジファンドクルーク

5月のヘッジファンド・パフォーマンスはプラス2.1％―ヘッジファンド・リサーチ社

米調査会社ヘッジファンド・リサーチは6日、5月の「HFRI Fund Weighted Composite Index」がプラス2.11％、年初来でもプラス0.13％となったことを公表した。

主要6戦略のパフォーマンスはすべてプラス圏だったが、年初来では、グローバルマクロ戦略を除き依然マイナス圏を推移している。

主要6戦略別のパフォーマンスでみると、株式ヘッジ戦略は、プラス2.72％（年初来：マイナス1.13％）となり、6戦略のなかで最も高いパフォーマンスを記録した。イベントドリブン戦略は、プラス1.64％（年初来：マイナス0.91％）。グローバルマクロ戦略は、プラス1.57％（年初来：5.59％）。レラティブ・バリュー戦略は、プラス1.54％（年初来：マイナス0.61％）。ファンド・オブ・ファンズ戦略は、プラス1.76％（年初来：マイナス1.57％）となった。

22あるサブ戦略の中で最も高いリターンを記録したのは、エネルギー・素材株式戦略で、プラス5.2％、年初来でも3.08％となった。次いで、ロシア・東ヨーロッパ戦略で4.75％を記録したが、年初来ではマイナス1.27％だった。原油や資源価格の高騰が2つの戦略に高いリターンをもたらす結果となった。

一方、パフォーマンスが振るわなかった戦略は、株式ショートバイアス戦略で、マイナス2.82％。しかし、年初来では3月に記録した高いパフォーマンスの影響で、1.9％とプラス圏に踏みとどまっている。次いで、アジア（除く日本）特化型戦略でマイナス1.36％、年初来ではマイナス9.69％と依然回復の兆しは見えていない。5月においてマイナスのパフォーマンスを記録したのは上記の2戦略のみであった。

情報元リンク

• HFR: Hedge Funds Add 2.11% In May (FINalternatives)
• ヘッジファンド：５月の運用成績は1.4％のプラス、年初来の損失縮小
• http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aF.zxXwzuEok