ヘッジファンドクルーク

RBCのヘッジファンド・インデックス、12月はマイナス0.35％―年初来はマイナス21.01％

カナダのRBCキャピタル・マーケッツは16日、2008年12月のヘッジファンド・インデックスの総合値がマイナス0.35％、2008年の年間リターンはマイナス21.01％になったと発表した。

「RBC Hedge 250 Index」は、カナダ最大手カナダ・ロイヤル銀行傘下のRBCキャピタル・マーケッツが集計するヘッジファンド・インデックス。12月の確報値については、1月中旬に発表する予定。11月の総合指数の確報値はマイナス2.18％となった。

12月のパフォーマンスを全9種の戦略別に見ると、マネージド・フューチャーズがプラス1.79％となり、最も大きな上昇率を示した。マネージド・フューチャーズは、年初来のリターンがプラスとなっている唯一の戦略で、2008年の年間リターンはプラス17.43％となった。

最も大きく下げたのは、イベント・ドリブンに分類されている戦略の一つ「Credit」で、マイナス3.42％となった。2008年の年間リターンはマイナス33.89％となった。「Credit」は様々なリスクの債券や、CDS（クレジット・デフォルト・スワップ）などのデリバティブに投資する戦略。

また、マルチ戦略はこれに次ぐ下落率で、12月はマイナス0.36％となり、年間リターンはマイナス33.82％となった。

「RBC Hedge 250 Index」は投資可能型のヘッジファンド・インデックスで、RBCキャピタル・マーケッツが選出した、250本以上の実際に運用しているヘッジファンドから組成されている。 「RBC Hedge 250 Index」は、カナダ最大手カナダ・ロイヤル銀行傘下のRBCキャピタル・マーケッツが集計するヘッジファンド・インデックス。12月の確報値については、1月中旬に発表する予定。11月の総合指数の確報値はマイナス2.18％となった。

12月のパフォーマンスを全9種の戦略別に見ると、マネージド・フューチャーズがプラス1.79％となり、最も大きな上昇率を示した。マネージド・フューチャーズは、年初来のリターンがプラスとなっている唯一の戦略で、2008年の年間リターンはプラス17.43％となった。

最も大きく下げたのは、イベント・ドリブンに分類されている戦略の一つ「Credit」で、マイナス3.42％となった。2008年の年間リターンはマイナス33.89％となった。「Credit」は様々なリスクの債券や、CDS（クレジット・デフォルト・スワップ）などのデリバティブに投資する戦略。

また、マルチ戦略はこれに次ぐ下落率で、12月はマイナス0.36％となり、年間リターンはマイナス33.82％となった。

「RBC Hedge 250 Index」は投資可能型のヘッジファンド・インデックスで、RBCキャピタル・マーケッツが選出した、250本以上の実際に運用しているヘッジファンドから組成されている。

情報元リンク

• RBC HEDGE 250 INDEX Returned -0.35 Per Cent in December 2008 (RBC Capital Markets)