ヘッジファンドクルーク

ダウ・ジョーンズのヘッジファンド指数、2008年は各戦略が軒並み下落

ダウ・ジョーンズ・インデックスが発表した12月のヘッジファンド指数によると、2008年は転換社債アービトラージ戦略が約50％も下落した。

「The Dow Jones Hedge Fund Strategy Benchmarks」が公表した12月の戦略別ヘッジファンド指数によると、転換社債アービトラージ戦略がマイナス4.01％、ディストレスト証券戦略がマイナス6.41％、イベント・ドリブン戦略がマイナス5.07％、買収アービトラージ戦略がプラス1.09％となった。

2008年通年では、全ての戦略がマイナスで、転換社債アービトラージ戦略がマイナス49.80％、ディストレスト証券戦略がマイナス36.89％、イベント・ドリブン戦略がマイナス27.69％、買収アービトラージ戦略がマイナス7.73％となった。

株式マーケット・ニュートラル戦略と株式ロング・ショート戦略は、11月の初めに更新が停止されている。

一方、比較対象となる主要指標では、米国株式市場の指標となるダウ・ジョーンズ・ウィルシャー5000が、12月には1.73％のプラス、通年ではマイナス37.23％となっている（浮動株調整済み）。

また、債券の指数である「Dow Jones Corporate Bond Index」は、12月がプラス8.29％となり、通年では1.80％のプラスとなった。世界全体の株式の指標である「Dow Jones Wilshire Global Index」は、12月がプラス4.01％、通年ではマイナス42.48％となった。

情報元リンク

• DJHFSB - 2008 DECEMBER PERFORMANCE REVIEW (Dow Jones hedge fund indexes)