ヘッジファンドクルーク

米HFRのヘッジファンド・インデックス、2月はマイナス1.13％―年初来マイナス1.19％

米調査会社ヘッジファンド・リサーチが発表した2月のインデックス総合指数はマイナス1.13％となり、年初来ではマイナス1.19％となった。

総合指数である「HFRI Fund Weighted Composite Index」は、先月の速報値では1月のパフォーマンスがプラスとなっていたが、現在ではマイナスに転じた。そのため、2月がマイナス1.13％となったことで、総合指数は2ヶ月連続でのマイナスとなっている。

2月のリターンを戦略別に見ると、空売り戦略の「Short Bias」がプラス4.03％となり、最も大きな上げ幅となった。年初来では、6.96％のプラスとなっている。これに次いで高い運用成績を残したのが、転換社債アービトラージ戦略の「Fixed Income-Convertible Arbitrage」で、2月がプラス2.55％となり、年初来では7.68％のプラスとなった。

最も大きく下げたのがクオンツ運用の「Quantitative Directional」で、2月はマイナス3.78％となり、年初来ではマイナス6.46％となった。また、ロシア・東欧に投資する「Russia/Eastern Europe」は1月に最も大きく下落した戦略だが、2月も2.59％のマイナスで、年初来ではマイナス9.92％となっている。

ヘッジファンド・リサーチ（Hedge Fund Research：HFR）のインデックスは、対象月の翌月第5営業日に最初の速報値が発表され、第15営業日と翌々月第1営業日に修正値が発表される。なお、インデックスの各数値は、HFRのWebサイトで公表されている。

情報元リンク

• HFRI Monthly Indices - February 2009 (Hedgefundresearch)